Jesus Vallejo bronił biało-czerwonych barw przez półtora sezonu. To okres, w którym były reprezentant U21 pokazał swoje ogromne umiejętności i cieszył się ciągłością gry, której z powodu licznych kontuzji i braku pewności siebie nie mógł doświadczyć w Realu Madryt.
W wieku 26 lat potrzebuje regularnej gry i właśnie to obiecano mu w Granadzie.
Vallejo podpisał kontrakt z Realem Madryt w wieku zaledwie 18 lat, kiedy stał się jednym z najbardziej obiecujących środkowych obrońców w Hiszpanii. W tym wieku był już kapitanem Realu Saragossa, a Królewscy nie zawahali się zapłacić za niego 6 milionów euro.
Wówczas został wypożyczony do macierzystego klubu na jeden sezon. Na takiej samej zasadzie grał również w Eintrachcie Frankfurt, Wolverhampton i właśnie w Granadzie.
Podczas swojego pierwszego pobytu w andaluzyjskiej drużynie rozegrał 51 oficjalnych meczów, odgrywając kluczową rolę w LaLiga, Copa del Rey i Europa League. Dzięki wysokiemu poziomowi i prezentowanej formie wrócił do Realu Madryt w 2021 roku, gdzie grał do tej pory.
Jednak bez żadnych możliwości i z dwoma latami pozostałymi do końca kontraktu, Vallejo w końcu zrozumiał, że musi występować regularnie. Dlatego też przyjął propozycję ponownego wypożyczenia. W Granadzie czekają na niego z otwartymi ramionami.